نمونه‌سازی مجدد (آمار)

یک آزمون جایگشتی نوعی آزمون فرض آماری است که در آن توزیع آماره آزمون تحت فرضیه تهی، با محاسبه تمام مقادیر ممکن از آماره آزمون تحت بازآورایی‌های برچسب‌های نقاط مشاهده‌شده بدست می‌آید. به عبارت دیگر، روشی که در آن رفتارها در یک طراحی آزمایش به موضوعات نسبت داده می‌شوند، در آنالیز طراحی بازتاب می‌شود. اگر تحت فرضیه تهی، برچسب‌ها قابل جابجایی باشند، آزمون‌های حاصل سطوح اهمیت دقیقی را بدست می‌دهند؛ متغیرهای تصادفی تعویض پذیر را ببینید. می‌توان از این آزمون‌ها، فاصله اطمینان را بدست آورد. این نظریه حاصل تکامل پژوهش‌های رانلد فیشر و ای‌جی‌جی پیتمن در سال ۱۹۳۰ است.

برای نشان‌دادن اساس ایده یک آزمون جایگشتی، فرض کنید که ما دو گروه A و B را داریم، که میانگین نمونه‌های آنان ${\displaystyle {\overline{x}}_A}$

عملکرد این تست بدین‌گونه است. ابتدا، اختلاف میانگین دو نمونه محاسبه می‌شود: این مقدار مشاهده‌شده، آماره آزمون است، که با T نمایش می‌یابد. سپس مشاهده گروه A و B مخلوط می‌شود.

بعداً، اختلاف بین میانگین نمونه محاسبه و برای هر روش ممکن تقسیم این مقادیر مخلوط به دو گروه به اندازه ${\displaystyle n_A}$

پی-مقدار یک‌طرفه این آزمون به عنوان نسبت جایگشت نمونه‌گیری محاسبه می‌شود که اختلاف میانگین آن بزرگ‌تر یا مساوی T است. پی-مقدار دوطرفه آزمون به عنوان نسبت جایگشت نمونه‌گیری محاسبه می‌شود که تفاوت مطلق آن بزرگتر یا مساوی T است.

اگر تنها هدف این آزمون رد یا رد نکردن فرضیه تهی باشد، می‌توانیم به عنوان یک نوع جایگزین اختلافات ثبت‌شده از آن استفاده کنیم و سپس ببینیم آیا T در وسط ۹۵ درصد از آن‌ها قرار دارد. اگر نه، فرضیه منحنی احتمال یکسان را در سطح مفهوم ۵ درصد، رد می‌کنیم.

• ترجمه از ویکی‌پدیا انگلیسی