توزیع دم‌کلفت

دم‌کلفت در علم آمار و احتمالات به دسته‌ای از توابع توزیع احتمال اطلاق می‌شود که کشیدگی بزرگی دارند. در چنین تابعِ توزیعی، مقادیری که از مقدار میان‌گین فاصلهٔ زیاد دارند (و بنابراین اصطلاحِ «دُم» به آن‌ها اطلاق می‌شود)، نسبتاً محتمل اند. به ویژه دم‌کلفتی یک تابع توزیع در مقایسه با یک توزیع نرمال تعیین می‌گردد. دم تابع توزیع نرمال به شکل نمایی است در حالیکه که توابع دم‌کلفت در فواصل دور از میان‌گین، به صورت توانی کاهش می‌یابند. به صورت ریاضی توزیع متغیر تصادفی X دم‌کلفت خوانده می‌شود اگر:

${\displaystyle Pr[X>x]\sim x^{-\alpha }x\to \mathrm{\infty },\alpha >0.}$

که معادل است با:

${\displaystyle f_X(x)\sim x^{-(1+\alpha )}x\to \mathrm{\infty },\alpha >0.}$

که در آن ${\displaystyle f_X(x)}$

(توابعی که واریانس واگرا دارند).